Co to jest nawigator ryzyka?

Unikalne narzędzie zapewniające inwestorom wgląd w ekspozycję na ryzyko w różnych klasach aktywów na rynkach globalnych.

Nawigator ryzyka wskazuje ryzyko całego lub konkretnej części portfelu za pomocą indykatorów, po indywidualnym uwzględnieniu poszczególnych rodzajów ryzyka wszystkich pozycji. Możesz także tworzyć różne scenariusze “Co-jeśli” i śledzić reakcje swojego portfela.

Nawigator ryzyka możesz wyświetlić klikając na Analytical Tools 1, w górnym menu, następnie należy wybrać Risk Navigator 2, a później wybierz Open ‘My Portfolio’ 3.

Wyświetli się nowe okno, w którym zobaczysz swoje portfolio rozdzielone na pojedyncze klasy aktyw. Pierwsza z nich to Equity, gdzie zyskasz informację o swoich akcjach. W tabeli tej oprócz wielkości pozycji, ceny i unrealised profit/loss możesz znaleźć następujące informacje:

• VAR: Maksymalna prawdopodobna strata w przeciągu jednego dnia handlowego z 99,5% poziomem prawdopodobieństwa.
• Delta: Wpływ zmiany ceny aktywa bazowego na zmianę wartości portfela.
• Gamma: Wpływ zmiany ceny aktywa bazowego na deltę.
• Vega: Wpływ zmiany volatility(zmienność) na zmianę ceny opcji.
• Theta: Wpływ czasu do ekspiracji na cenę opcji.

Na grafice pod tabelką 1, na horyzontalnej osi znajduje się zmiana ceny aktywa bazowego, a na wertykalnej osi zmiana wartości portfela. Różowa krzywa pokazuje rozwój zysku/straty.

Jako raport możesz też wybrać analizę ryzyka według sektoru lub innego alternatywnego scenariusza. W górnych zakładkach 2 możesz zmieniać także na forex, komodyty oraz całkowitą zysk/stratę a VAR.